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上海清算所、中國外匯交易中心與中信證券攜手舉辦 “銀行間市場利率衍生品創新業務研討會(中信證券專場)”

    2019年11月22日,上海清算所、中國外匯交易中心與中信證券于福州攜手舉辦“銀行間市場利率衍生品創新業務研討會(中信證券專場)”。來自商業銀行、證券公司、保險公司、公募基金、私募基金等多家市場機構衍生品業務骨干出席本次會議,共同探討銀行間市場利率衍生品的創新與發展。
    上海清算所圍繞銀行間市場利率衍生品創新業務發表專題演講。以標準債券遠期這一創新產品為例,從創設背景、機制優化、應用場景、產品流程和參與者擴充等維度進行詳細介紹。作為銀行間創新型利率衍生品,標準債券遠期具有與國開債市場聯動緊密、合約設置標準化、交易清算一體化、應用場景多樣化、參與者類型多元化等顯著優勢,可滿足市場機構多重交易策略?;仡櫦せ詈蟮氖袌鲞\行情況,標準債券遠期成交逐步活躍、市場結構日趨豐富、信息獲取渠道持續增加、入市流程簡單高效,發展前景廣闊。
    中國外匯交易中心以“過去、現在、未來”為時間軸對銀行間利率衍生品市場進行介紹?;厥走^去,利率市場化的逐步推進持續激發市場機構利率風險管理需求,加速推動利率衍生品市場發展??偨Y現在,以利率互換和標準債券遠期為代表的衍生品工具在利率風險管理中的價值日益凸顯。展望未來,隨著產品機制的不斷優化、產品序列的逐步完善、參與主體的持續多樣化,利率衍生品市場將實現長足發展。
    中信證券固定收益部以“FICC結構化衍生品實踐及展望”為主題,介紹利率衍生品在固收投資配置中的具體應用。經過一段時間的探索與總結,中信證券搭建了一套為客戶量身定制、進行風險對沖或者策略交易的服務體系,致力于為客戶提供“交易+代理清算+托管”的全流程業務解決方案。從交易資質申請、交易做市、集中清算入市、估值核算、風險管理、系統開發等多方面為客戶提供支持,協助客戶快捷開展涵蓋利率、信用、大宗商品、匯率等多個領域的創新業務。
    此外,中信證券研究部宏觀經濟研究員發表題為“經濟下行仍未改,調整背后有機會”的主題演講,深入解讀了2019年整體宏觀經濟形勢,并對未來經濟形勢和債券市場進行研判和分析。
    特邀嘉賓上海恒基浦業資產管理有限公司從實際應用角度對衍生品在固定收益產品中的應用進行深入解讀。結合投資組合管理實例,詳細分析了標準債券遠期、信用保護合約等衍生品在日常交易投資中的具體應用。
    歷經十年發展,上海清算所已全面建成運行規范、市場化特征明顯、對標國際的中央對手清算機制,中信證券作為上海清算所產品類綜合清算會員在代理清算業務領域深耕多年,始終以為客戶提供全面高效的衍生品服務為目標。放眼未來,市場各方將繼續通力合作,守正創新,共同推動金融市場高質量發展。
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